Konzistentní Odhad: Soulad Definice A Příklady

Statistiky Definice > Konzistentní Odhad

Co je Konzistentní Odhad?

průměr vzorku je konzistentní odhad pro průměr populace.

konzistentní odhad má zanedbatelné chyby (variace), jak se velikost vzorku zvětšuje. Přesněji řečeno, pravděpodobnost, že se tyto chyby budou lišit o více než dané množství, se blíží nule, jak se velikost vzorku zvětšuje. Jinými slovy, čím více dat shromažďujete, konzistentní odhad bude blízko parametru reálného počtu obyvatel, který se pokoušíte měřit. Průměr vzorku a rozptyl vzorku jsou dva dobře známé konzistentní odhady.

myšlenku konzistence lze aplikovat také na výběr modelu, kde důsledně vybíráte model “true” s přidruženými parametry “true”. Například test dobré kondice lze také použít jako měřítko konzistence. Jeden populární goodness of fit test je chí-kvadrát test, který pracuje na předpokladu, že očekávané hodnoty pro vaše data odpovídají normální distribuci. A pokud máte data z modelu časových řad, lze konzistenci dat měřit pomocí autoregresivního modelu. Existuje mnoho dalších opatření konzistence pro přizpůsobení dat modelům. Která metoda používáte, závisí na tom, co chcete, aby vaše data měřila. Například, myslíte si, že vaše data následuje lineární trend, exponenciální trend, nebo konkrétní trend, jako je vidět v této knize, která popisuje konzistentní odhad pro poruchy komponenty v finanční modely?

Původ

termín konzistentní odhad je zkratka pro “konzistentní sekvence, odhady,” nápad našel v konvergenci v pravděpodobnosti. Základní myšlenkou je, že budete opakovat výsledky odhadce znovu a znovu, s neustále rostoucí velikosti vzorku. Nakonec-za předpokladu, že váš odhad je konzistentní-sekvence bude konvergovat na parametru true population. Tato konvergence se nazývá limit, který je základním stavebním kamenem počtu.

Cramér, H. (1946). Matematické metody statistiky”, Princeton Univ. Tisk I. A. Ibragimov, R. Z. Has ‘minskii, (1981) ” statistický odhad: asymptotická teorie”, Springer. (Přeloženo z ruštiny)
Levinsohn, J. & MacKie-Mason, J. (1989). Jednoduchý, nevýhody. Est. pro narušení komponent ve finančních modelech. Národní úřad pro ekonomický výzkum. Technický pracovní dokument č. 80. Retrieved January 7, 2017 from http://www.nber.org/papers/t0080.pdf.

——————————————————————————

Potřebujete pomoci s úkoly nebo zkoušky otázka? S Chegg Study, můžete získat krok za krokem řešení vašich otázek od odborníka v oboru. Váš první 30 minut s Chegg tutorem je zdarma!