Konsekvent Estimator: konsistens Definition & eksempler

statistik definitioner > konsekvent Estimator

Hvad er en konsekvent Estimator?

prøvegennemsnittet er en konsistent estimator for populationsgennemsnittet.

et konsistent skøn har ubetydelige fejl (variationer), da stikprøvestørrelser bliver større. Mere specifikt, sandsynligheden for, at disse fejl vil variere med mere end en given mængde nærmer sig nul, når stikprøvestørrelsen stiger. Med andre ord, jo flere data du indsamler, vil en konsekvent estimator være tæt på den reelle befolkningsparameter, du prøver at måle. Prøve middelværdi og prøve varians er to velkendte konsistente estimatorer.

ideen om konsistens kan også anvendes til modelvalg, hvor du konsekvent vælger den “sande” model med de tilhørende “sande” parametre. For eksempel kan en goodness of fit-test også bruges som mål for konsistens. En populær godhed ved fit-test er chi-firkantet test, der fungerer ud fra den forudsætning, at forventede værdier for dine data passer til en normalfordeling. Og hvis du har data fra en tidsseriemodel, kan datakonsistens måles med en autoregressiv model. Der findes mange andre mål for konsistens til tilpasning til data til Modeller. Hvilken metode du bruger afhænger af, hvad du vil have dine data til at måle. Tror du for eksempel, at dine data følger en lineær tendens, en eksponentiel tendens eller en bestemt tendens som den, der ses i dette papir, som skitserer en konsekvent estimator for forstyrrelseskomponenter i finansielle modeller?

Origins

udtrykket konsistent estimator er kort for “konsistent sekvens af estimatorer”, en ide, der findes i konvergens i Sandsynlighed. Den grundlæggende ide er, at du gentager estimatorens resultater igen og igen med stadigt stigende stikprøvestørrelser. Til sidst — forudsat at din estimator er konsistent-vil sekvensen konvergere på den sande populationsparameter. Denne konvergens kaldes en grænse, som er en grundlæggende byggesten til beregning.

Cram Larr, H. (1946). Matematiske metoder til statistik”, Princeton Univ. Tryk På I. A. Ibragimov, R. Has ‘ minskii, (1981)” statistisk estimering: asymptotisk teori”, Springer. (Oversat fra russisk)
Levinsohn, J. & MacKie-Mason, J. (1989). En simpel, ulemper. est. for forstyrrelser komponenter i finansielle modeller. National Bureau of Economic Research. Teknisk arbejdsdokument nr.80. Hentet 7. januar 2017 fra http://www.nber.org/papers/t0080.pdf.

——————————————————————————

brug for hjælp til et hjemmearbejde eller test spørgsmål? Med Chegg Study kan du få trinvise løsninger på dine spørgsmål fra en ekspert på området. Dine første 30 minutter med en Chegg tutor er gratis!