일관된 추정기:일관성 정의 및 예

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일관된 추정자란 무엇입니까?

표본 평균은 모집단 평균에 대한 일관된 추정자입니다.

표본 크기가 커짐에 따라 일관된 추정치에는 사소한 오류(변형)가 있습니다. 보다 구체적으로,이러한 오차가 주어진 양보다 더 많이 달라질 확률은 표본 크기가 증가함에 따라 0 에 접근합니다. 즉,더 많은 데이터를 수집할수록 일관된 추정치가 측정하려는 실제 모집단 매개 변수에 가깝습니다. 표본 평균과 표본 분산은 잘 알려진 두 개의 일관된 추정기입니다.

일관성에 대한 아이디어는 모델 선택에도 적용될 수 있으며,여기서”참”모델을 연관된”참”매개 변수로 일관되게 선택합니다. 예를 들어 적합 테스트의 장점을 일관성 측정값으로 사용할 수도 있습니다. 적합 검정의 일반적인 장점 중 하나는 데이터의 예상 값이 정규 분포에 적합하다는 전제에서 작동하는 카이-제곱 검정입니다. 시계열 모델의 데이터가있는 경우 자동 회귀 모델로 데이터 일관성을 측정 할 수 있습니다. 모델에 데이터를 맞추기위한 많은 다른 일관성 측정 값이 존재합니다. 사용하는 방법은 측정할 데이터에 따라 달라집니다. 예를 들어,데이터가 선형 추세,지수 추세 또는 이 백서에서 볼 수 있는 것과 같은 특정 추세를 따른다고 생각합니까?

기원

용어 일관성있는 추정기는 확률의 수렴에서 발견되는 아이디어 인”일관된 추정기 순서”에 대해 짧습니다. 기본적인 아이디어는 견본의 크기가 꾸준히 증가함에 따라 견적의 결과를 반복해서 반복한다는 것입니다. 결국 추정기가 일관성이 있다고 가정하면 시퀀스가 실제 모집단 매개 변수에 수렴됩니다. 이 수렴을 한계라고하며,이는 미적분의 기본 빌딩 블록입니다.

Cramér,H.(1946). 수학적 통계 방법”,프린스턴 대학교. 보도 자료 “점근선 이론”,스프링 어.”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”,”점근선 이론”. 1989 년 12 월 19 일,1989 년 12 월 19 일,1989 년 12 월 19 일,1989 년 12 월 19 일,1989 년 12 월 19 일,1989 년 12 월 19 일. 간단한 단점. 동부 표준시. 금융 모델의 교란 구성 요소. 국가 경제 연구국. 기술 작업 용지 번호 80. http://www.nber.org/papers/t0080.pdf에서 2017 년 1 월 7 일에 확인함.

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