Konsekvent Estimator: Konsistensdefinisjon Og Eksempler

Statistikk Definisjoner > Konsekvent Estimator

Hva er En Konsekvent Estimator?

utvalgsgjennomsnittet er en konsistent estimator for populasjonsgjennomsnittet.

et konsekvent estimat har ubetydelige feil (variasjoner) etter hvert som utvalgsstørrelsene blir større. Mer spesifikt, sannsynligheten for at disse feilene vil variere med mer enn en gitt mengde nærmer seg null som prøvestørrelsen øker. Med andre ord, jo flere data du samler inn, vil en konsekvent estimator være nær den virkelige befolkningsparameteren du prøver å måle. Utvalgsgjennomsnittet og utvalgsvariansen er to kjente konsistente estimatorer.

ideen om konsistens kan også brukes på modellvalg, der du konsekvent velger den” sanne “modellen med tilhørende” sanne ” parametere. For eksempel kan en godhet av fit test også brukes som mål på konsistens. En populær godhet av fit test er chi-square test, som fungerer på premisset om at forventede verdier for dataene passer til en normal fordeling. Og hvis du har data fra en tidsseriemodell, kan datakonsistens måles med en autoregressiv modell. Mange andre mål for konsistens for tilpasning til data til modeller eksisterer. Hvilken metode du bruker, avhenger av hva du vil at dataene skal måle. Tror du for eksempel at dataene dine følger en lineær trend, en eksponentiell trend eller en bestemt trend som den som er sett i dette papiret, som skisserer en konsekvent estimator for forstyrrelseskomponenter i økonomiske modeller?

Origins

begrepet konsekvent estimator er kort for “konsekvent sekvens av estimatorer”, en ide funnet i konvergens i sannsynlighet. Den grunnleggende ideen er at du gjentar estimatorens resultater igjen og igjen, med stadig økende utvalgsstørrelser. Til slutt-forutsatt at estimatoren din er konsistent-vil sekvensen konvergere på den sanne populasjonsparameteren. Denne konvergensen kalles en grense, som er en grunnleggende byggestein av kalkulator.

Cramé, H. (1946). Matematiske metoder for statistikk”, Princeton Univ. Trykk I. A. Ibragimov, R. Z. Has ‘minskii, (1981) ” Statistisk estimering: asymptotisk teori”, Springer. (Oversatt fra russisk)
Levinsohn, J. & MacKie-Mason, J. (1989). En enkel, ulemper. est. for forstyrrelser komponenter i finansielle modeller. Nasjonalt Byrå For Økonomisk Forskning. Teknisk arbeidsdokument nr.80. Hentet 7. januar 2017 fra http://www.nber.org/papers/t0080.pdf.

——————————————————————————

Trenger du hjelp med lekser eller testspørsmål? Med Chegg Study kan du få trinnvise løsninger på dine spørsmål fra en ekspert på feltet. Din første 30 minutter med En Chegg veileder er gratis!