Estymator spójny: definicja spójności i przykłady

definicje statystyczne > Estymator spójny

co to jest Estymator spójny?

średnia z próby jest spójnym estymatorem średniej populacji.

spójne oszacowanie ma nieznaczne błędy (zmiany) jak rozmiary próbek rosną większe. Dokładniej, prawdopodobieństwo, że te błędy będą się różnić o więcej niż dana kwota zbliża się do zera, jak zwiększa wielkość próby. Innymi słowy, im więcej danych zbierzesz, spójny Estymator będzie zbliżony do rzeczywistego parametru populacji, który próbujesz zmierzyć. Średnia z próby i wariancja próbki są dwoma dobrze znanymi spójnymi estymatorami.

idea spójności może być również zastosowana do wyboru modelu, GDZIE KONSEKWENTNIE wybiera się model “true” z powiązanymi parametrami “true”. Na przykład test dopasowania może być również użyty jako miara konsystencji. Jednym z popularnych dobroci testu dopasowania jest test chi-kwadrat, który działa na założeniu, że oczekiwane wartości dla danych pasują do rozkładu normalnego. A jeśli masz dane z modelu szeregów czasowych, spójność danych można zmierzyć za pomocą modelu autoregresyjnego. Istnieje wiele innych środków spójności w celu dopasowania danych do modeli. Zastosowana metoda zależy od tego, jakie dane mają być mierzone. Na przykład, Czy uważasz, że Twoje dane podążają za trendem liniowym, trendem wykładniczym lub konkretnym trendem, takim jak ten widoczny w tym artykule, który przedstawia spójny Estymator elementów zakłóceń w modelach finansowych?

początki

termin spójny Estymator jest skrótem od “spójnej sekwencji estymatorów”, idei znalezionej w konwergencji prawdopodobieństwa. Podstawową ideą jest powtarzanie wyników estymatora w kółko, przy stale rosnących rozmiarach próbek. Ostatecznie-zakładając, że Estymator jest spójny — Sekwencja zbiegnie się na parametrze True population. Zbieżność ta nazywana jest granicą, która jest podstawowym budulcem rachunku różniczkowego.

Cramér, H. (1946). Mathematical methods of statistics”, Princeton Univ. Prasa I. A. Ibragimov, R. Z. Has ‘minskii, (1981) ” Statistical estimation: asymptotic theory”, Springer.
Levinsohn, J. & MacKie-Mason, J. (1989). Proste, minusy. est. w przypadku elementów zakłócających w modelach finansowych. National Bureau of Economic Research. Techniczny Dokument roboczy Nr 80. Pobrano 7 stycznia 2017 z http://www.nber.org/papers/t0080.pdf.

——————————————————————————

potrzebujesz pomocy z zadaniem domowym lub pytaniem testowym? Dzięki Chegg Study możesz uzyskać krok po kroku rozwiązania swoich pytań od eksperta w tej dziedzinie. Twoje pierwsze 30 minut z korepetytorem Chegg jest bezpłatne!