Konsekvent Estimator: konsistens Definition & Exempel

statistik definitioner > konsekvent Estimator

Vad är en konsekvent Estimator?

provmedlet är en konsekvent estimator för populationens medelvärde.

en konsekvent uppskattning har obetydliga fel (variationer) när provstorlekarna blir större. Mer specifikt, sannolikheten att dessa fel kommer att variera med mer än en given mängd närmar sig noll när provstorleken ökar. Med andra ord, ju mer data du samlar in, kommer en konsekvent estimator att vara nära den verkliga populationsparametern du försöker mäta. Provmedelvärdet och provvariansen är två välkända konsekventa uppskattningar.

tanken på konsistens kan också tillämpas på modellval, där du konsekvent väljer “true” – modellen med tillhörande “true” – parametrar. Till exempel kan ett godhetstest också användas som mått på konsistens. En populär godhet fit test är chi-square test, som fungerar på förutsättningen att förväntade värden för dina data passar en normalfördelning. Och om du har data från en tidsseriemodell kan datakonsistens mätas med en autoregressiv modell. Många andra mått på konsekvens för anpassning till data till modeller finns. Vilken metod du använder beror på vad du vill att dina data ska mäta. Tror du till exempel att dina data följer en linjär trend, en exponentiell trend eller en specifik trend som den som ses i detta dokument, som beskriver en konsekvent estimator för störningskomponenter i finansiella modeller?

Origins

termen konsekvent estimator är kort för” konsekvent sekvens av estimatorer”, en ide som finns i konvergens i Sannolikhet. Grundtanken är att du upprepar estimatorns resultat om och om igen, med stadigt ökande provstorlekar. Så småningom — förutsatt att din estimator är konsekvent-kommer sekvensen att konvergera på den verkliga populationsparametern. Denna konvergens kallas en gräns, som är en grundläggande byggsten i kalkylen.

Cram Bailir, H. (1946). Matematiska metoder för statistik”, Princeton Univ. Press I. A. Ibragimov, R. Z. Has ‘ minskii, (1981)” statistisk uppskattning: asymptotisk teori”, Springer. (Översatt från Ryska)
Levinsohn, J. & MacKie-Mason, J. (1989). En enkel, nackdelar. est. för störningskomponenter i finansiella modeller. Nationella byrån för ekonomisk forskning. Tekniskt arbetsdokument nr 80. Hämtad 7 januari 2017 från http://www.nber.org/papers/t0080.pdf.

——————————————————————————

behöver du hjälp med en läxa eller testfråga? Med Chegg Study kan du få steg-för-steg-lösningar på dina frågor från en expert på området. Dina första 30 minuter med en Chegg-handledare är gratis!