Institutt For Statistikk – Ms I Aktuarielle Science
Generelt
Institutt For Statistikk tilbyr En Ms I Aktuarielle Science. Programmet begrunnelse studenter i teori og metoder som brukes av aktuarer samtidig som det forbereder dem til Å ta SOA Eksamener P, FM, MLC, MFE, Og C Eller CAS Eksamener 1, 2, 3L, 3F og 4.
programmet passer for studenter med en sterk rekord av akademisk prestasjon i matematikk, statistikk eller økonomi. Studentene skal gå inn med kunnskap om elementær økonomi (tilsvarende Økonomi W1105), lineær algebra (Math V2010) og multivariat kalkulator (Math V1202).
Kurs vanligvis møtes to ganger per uke på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager, eller en gang per uke for lange økter på fredager. Studentene registrerer heltid eller deltid og kan bytte fra heltid til deltidsstatus. Kveldskurs er tilgjengelig for å imøtekomme deltidsstudenter som jobber i løpet av dagen.
Studenter som ikke allerede jobber i feltet oppfordres sterkt til å delta i internship-programmet. Institutt For Statistikk vil bistå studenter som ikke er ansatt i feltet i å finne internship muligheter.
programmet er krevende og krever en betydelig satsing på tid og energi. Mens heltidsstudenter kan fullføre programmet i to termer, forventes tre termer. Deltidsstudenter forventes å fullføre programmet på ikke mer enn fem vilkår.
Internasjonale studenter må være nøye med regler om heltidsstatus og valgfri og praktisk opplæring. INTERNATIONAL Students And Scholars Office (ISSO) er kilden til informasjon om disse problemene.
Programkrav
Bortsett fra unntak og erstatninger som beskrevet nedenfor, studentene ta en sekvens av tolv sentrale kurs. I tillegg til kurs, studenter melde hvert semester i enten et internship eller delta i aktuarielle science pro-seminar serien ACTU K4900.
Kjernekurs I Sannsynlighet
STAT W4105. Sannsynlighet.
Stat W4606. Elementære Stokastiske Prosesser.
Kjernekurs I Statistikk
STAT W4107. Statistisk Inferens.
Stat W4440. Lineær Regresjon / Tidsserier.
Stat W4543. Overlevelsesanalyse.
Sentrale Kurs I Næringsliv og Økonomi
ECON W3211. Mellomliggende Mikroøkonomi.
ECON W3213. Mellomliggende Makroøkonomi.
BUSI W3003. Corporate Finance.
Sentrale Kurs I Aktuarvitenskap
ACTU W4840. Teori av Interesse
ACTU K4821. Aktuarielle Modeller.
ACTU K4823. Aktuarielle Metoder
ACTU K4830. Stokastiske Prosesser For Aktuarer
Unntak Og Erstatninger Studenter bør erstatte STAT W4109 FOR STAT W4105 OG STAT W4107. Studentene kan erstatte STAT W4315. Lineære Regresjonsmodeller Og STAT W4437 Tidsserieanalyse For Stat 4440, Og Stat 4635 Stokastiske Prosesser For Finans For Stat 4606. Studentene kan ta Stat W6501 i stedet FOR STAT W4606. Studentene kan unntas FRA STAT W4105, STAT W4606 og STAT W4107 hvis de har tatt tilsvarende kurs før innmelding i programmet. Studentene kan unntas FRA STAT 4440 (ELLER STAT W4315 OG STAT 4437), OG BUSI W3003, ECON W3211 og ECON W3213 hvis de har tatt tilsvarende kurs som tilfredsstiller SOA-kravene til VEE-kreditt før innmelding i programmet. Fritak gis av faglig rådgiver på grunnlag av en karakterutskrift og/eller resultater på plasseringseksamen.
Studenter kan unntas fra ikke mer enn to obligatoriske kurs uten å erstatte et godkjent valgfag. Studenter som ikke er unntatt fra obligatoriske kurs, kan også legge til valgfag i sitt studieprogram med godkjenning av faglig rådgiver.
en delvis liste over ofte godkjente valgfag er inkluderer:
ECON W2661. Introduksjon Til Regnskap Og Finans.
Stat W4201. Avansert Dataanalyse.
Stat W4240. Data Mining.
Stat W4290. Statistiske Metoder I Finans.
Stat W4413. Ikke-Parametrisk Statistikk.
STAT G6505. Stokastiske Metoder I Finans.
STAT G8263. Stokastiske Differensialligninger med Applikasjoner.
STAT G6503. Statistisk Inferens i Tidsseriemodellering.
Stat W6501. Stokastiske Prosesser og Applikasjoner.
IEELLER E4404. Simulering.
MATTE W4071. Introduksjon Til Matematikk I Finans.
BUSI B6301. Corporate Finance.
programmet administreres gjennom School Of Videreutdanning I School Of Arts and Sciences. Søknadsmateriell og ytterligere informasjon om programmet finner du her.
For mer informasjon vennligst kontakt Professor Noor Rajah på [email protected].
