Rata capitalului comun de rangul 1 definiție

care este rata capitalului comun de rangul 1?

rata capitalului comun de rangul 1 este o măsurare a capitalului de bază al unei bănci, în comparație cu activele sale totale ponderate la risc și semnifică puterea financiară a unei bănci. Rata capitalului comun de rangul 1 este utilizată de autoritățile de reglementare și investitori, deoarece arată cât de bine o bancă poate rezista stresului financiar și rămâne solvabilă. Capitalul comun de rangul 1 exclude orice acțiuni preferențiale sau participații care nu controlează, ceea ce îl face diferit de raportul strâns legat de capitalul de rangul 1.

Formula pentru rata capitalului comun de rangul 1 Este

T1CCC = T1C-PS-Nitrwwhere:T1CCC=rata capitalului comun de rangul 11C = capitalul de rangul 1PS = stoc Preferentnc=dobânzi Necontrolantestrwa=active totale de control al riscului \ begin {aligned} & T1CCC = \ dfrac{T1C-PS-NI}{TRWA} \ \ & \ textbf{unde:}\\ &T1CCC = \text{Tier 1 common capital ratio}\\ &T1C = \text{Tier 1 capital}\\ &PS = \text{stoc preferat}\\ &NC = \text{noncontrolling interests}\\ &TRWA = \text{total risk controlling assets}\\ \end{aligned}T1CCC=TRWAT1C−PS−NIwhere:T1CCC=Tier 1 capital comun ratiot1c=capitalps de rangul 1=stoc preferentnc=dobânzi noncontrolantestrwa=active totale de control al riscului

ce vă spune rata capitalului comun de rangul 1?

activele ponderate la risc ale unei firme includ toate activele pe care firma le deține și care sunt ponderate sistematic pentru riscul de credit. Băncile centrale dezvoltă de obicei scara de ponderare pentru diferite clase de active; numerarul și titlurile de stat prezintă risc zero, în timp ce un credit ipotecar sau un împrumut auto ar avea un risc mai mare. Activelor ponderate la risc li s-ar atribui o pondere crescândă în funcție de riscul lor de credit. Numerarul ar avea o pondere de 0%, în timp ce împrumuturile cu risc de credit în creștere ar avea ponderi de 20%, 50% sau 100%.

autoritățile de reglementare utilizează rata capitalului comun de rangul 1 pentru a clasifica adecvarea capitalului unei firme ca fiind una dintre următoarele: bine capitalizate, capitalizate în mod adecvat, subcapitalizate, semnificativ subcapitalizate sau subcapitalizate critic. Pentru a fi clasificată ca fiind bine capitalizată, o firmă trebuie să aibă un nivel 1 rata capitalului comun de 7% sau mai mare și să nu plătească dividende sau distribuții care ar reduce acest raport sub 7%.

o firmă caracterizată ca o instituție financiară de importanță sistemică (SIFI) este supusă unei perne suplimentare de 3% pentru rata capitalului comun de rangul 1, ceea ce face ca pragul său să fie considerat bine capitalizat la 10%. Firmele care nu sunt considerate bine capitalizate sunt supuse restricțiilor privind plata dividendelor și răscumpărările de acțiuni.

rata capitalului comun de rangul 1 diferă de rata capitalului de rangul 1 strâns legată. Capitalul de nivel 1 include suma capitalului propriu al unei bănci, rezervele sale dezvăluite și acțiunile preferate care nu pot fi rambursate, necumulative. Cu toate acestea, capitalul comun de rangul 1 exclude toate tipurile de acțiuni preferențiale, precum și interesele care nu controlează. Capitalul comun de rangul 1 include acțiunile comune ale firmei, rezultatul reportat și alte elemente ale rezultatului global.

investitorii Băncii acordă atenție ratei capitalului comun de rangul 1, deoarece prefigurează dacă o bancă are nu numai mijloacele de a plăti dividende și de a cumpăra acțiuni, ci și permisiunea de a face acest lucru de la autoritățile de reglementare. Rezerva Federală evaluează rata capitalului comun de rangul 1 al unei bănci în timpul testelor de stres pentru a discerne dacă o bancă poate rezista șocurilor economice și volatilității pieței.

exemplu al ratei capitalului comun de rangul 1

ca exemplu, să presupunem că o bancă are active ponderate la risc de 100 miliarde USD după atribuirea ponderilor corespunzătoare pentru numerar, linii de credit, ipoteci și împrumuturi personale. Capitalul său comun de rangul 1 include acțiuni comune de 4 miliarde de dolari și câștiguri reținute de 4 miliarde de dolari, ceea ce duce la un capital comun total de rangul 1 de 8 miliarde de dolari. Compania a emis, de asemenea, 500 de milioane de dolari în acțiuni preferențiale. Împărțirea capitalului comun de rangul 1 cu 8 miliarde de dolari mai puțin a celor 500 de dolari preferați cu Active ponderate la risc totale de 100 de miliarde de dolari produce un raport de capital comun de rangul 1 de 7,5%.

dacă am calcula în schimb rata standard a capitalului de rangul 1, Aceasta ar fi calculată ca 8%, deoarece ar include acțiunile preferențiale.